Titoli di Stato degli Stati Uniti – Curva dei rendimenti
Ultimo aggiornamento: 5 Feb 2021 15:15 GMT+0
Il titolo di Stato degli Stati Uniti 10Y ha un rendimento dell ‘ 1,146%.
Lo spread del bond a 10 anni vs 2 anni è di 103,9 bp. Convessità normale nelle scadenze a lungo termine vs a breve termine.
Il tasso della Banca Centrale è dello 0,25% (ultima modifica nel marzo 2020).
Il rating del credito degli Stati Uniti è AA+, secondo lo standard & Poor’s agency.
La quotazione corrente del Credit Default Swap a 5 anni è 11,20 e la probabilità implicita di default è dello 0,19%.
Yield Comparison | Spread | Curve Convexity | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 4.4 bp | Yield Curve is flat in Short-Term Maturities | ||
5Y vs 2Y | 34.6 bp | Normal Convexity in Mid-Term vs Short-Term Maturities | ||
10Y vs 2Y | 103.9 bp | Normale Convessità a Lungo Termine vs a Breve Termine |
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Rating Agency | Rating | Outlook |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AA+
|
– |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AAA
|
negative |
DBRS |
AAA
|
– |
United States Credit Ratings History |
Interest Rates | |
---|---|
Central Bank Rate | 0.25% |
Credit Default Swap | CDS Value | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Years CDS | 11.20 | -0.88 % | -8.20 % | -27.27 % | 0.19% |
Titoli di Stato degli Stati Uniti
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Il prezzo si riferisce ad un ipotetico bond zero coupon, con un valore nominale 100.
10Y Bond Yield Spread – Stati Uniti vs Principali Paesi
Il titolo di Stato degli Stati Uniti 10Y ha un rendimento dell ‘ 1,146%. Clicca sul valore Spread per la serie storica.
Uno spread positivo (contrassegnato da un cerchio rosso) significa che il rendimento del titolo 10Y è superiore al corrispondente titolo estero.
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Prezzi dei titoli di Stato degli Stati Uniti
Simulazione dei prezzi: obbligazioni con un valore nominale di 100, con diversi tassi cedolari. Il rendimento complessivo è l’attuale rendimento di mercato. La colonna evidenziata si riferisce all’obbligazione zero coupon.
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