Obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych-krzywa rentowności
Ostatnia aktualizacja: 5 lut 2021 15:15 GMT+0
obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych 10Y mają rentowność 1,146%.
10 lat kontra 2 lata spread obligacji wynosi 103,9 PB. Normalna wypukłość w długookresowych vs krótkoterminowych zapadalności.
kurs Banku Centralnego wynosi 0,25% (Ostatnia zmiana w marcu 2020).
rating kredytowy Stanów Zjednoczonych wynosi AA+, zgodnie ze standardem& Agencja Poor ’ s.
aktualne notowania swapów ryzyka kredytowego na 5 lat wynoszą 11,20, a domniemane prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania wynosi 0,19%.
| Yield Comparison | Spread | Curve Convexity | ||
|---|---|---|---|---|
| 2Y vs 1Y | 4.4 bp | Yield Curve is flat in Short-Term Maturities | ||
| 5Y vs 2Y | 34.6 bp | Normal Convexity in Mid-Term vs Short-Term Maturities | ||
| 10Y vs 2Y | 103.9 bp | normalna wypukłość w długookresowych i krótkoterminowych terminach zapadalności | ||
jak inwestować na rynku obligacji ogółem w USA tylko z 1 ETF?
inwestowanie na całym rynku obligacji w USA jest możliwe w bardzo prosty sposób i przy niskich kosztach.
| Rating Agency | Rating | Outlook |
|---|---|---|
| Standard & Poor’s |
AA+
|
– |
| Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
| Fitch Ratings |
AAA
|
negative |
| DBRS |
AAA
|
– |
| United States Credit Ratings History | ||
| Interest Rates | |
|---|---|
| Central Bank Rate | 0.25% |
| Credit Default Swap | CDS Value | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Years CDS | 11.20 | -0.88 % | -8.20 % | -27.27 % | 0.19 % |
obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych
lista dostępnych obligacji rządowych. Kliknij na link „rezydualna dojrzałość”, aby uzyskać serie historyczne. Kliknij na link prognozy, aby zobaczyć warunki rentowności obligacji.
Cena odnosi się do hipotetycznej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100.
10Y obligacji Yield Spread – Stany Zjednoczone vs główne kraje
obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych 10Y mają rentowność 1,146%. Kliknij na wartość Spread dla serii historycznej.
dodatni spread (oznaczony czerwonym kółkiem) oznacza, że rentowność obligacji 10Y jest wyższa niż odpowiednie obligacje zagraniczne.
klikając link „pełne porównanie krajów”, możesz w pełni sprawdzić dostępne Dane i zobaczyć różnice między poszczególnymi krajami.
ceny obligacji rządowych Stanów Zjednoczonych
Symulacja cen: obligacje o wartości nominalnej 100, o różnych stawkach kuponowych. Ogólna rentowność jest bieżącą wydajnością rynkową. Wyróżniona kolumna odnosi się do obligacji zerokuponowych.
powrót do strony głównej – Światowe obligacje rządowe