Kaupankäynti VWAP: llä ja liikkuva VWAP: llä
Volyymipainotettu keskihinta (VWAP) ja liikkuva volyymipainotettu keskihinta (liikkuva VWAP, tai joskus MVWAP) ovat eräänlainen painotettu keskiarvo, joka sisältää volyymin laskelmissaan. Se on piirretty suoraan hintakaavioon.
VWAP on yksinomaan päivän kaupankäynnin indikaattori – se ei näy päivittäisessä kaaviossa tai laajemmassa ajan painalluksessa (esim., viikoittain, kuukausittain).
esimerkki VWAP: sta, jota sovelletaan 5 minuutin kaavioon s&P 500
hinta leijuu VWAP: n alapuolella, voi osoittaa, että arvopaperi on päivänsisäisesti ”halpa” tai ”arvoltaan”. Päinvastoin, hinta yli VWAP voi osoittaa, että arvopaperi on ”kallis”päivänsisäisesti.
VWAP: ia käytetään myös kaupan täytteiden ilmapuntarina. Volyymi on markkinoiden likviditeettiin liittyvä tärkeä osatekijä. Jos esimerkiksi pitkä kauppa täytetään VWAP-linjan yläpuolella, tätä voidaan pitää ei-optimaalisena kaupan täyttönä.
liikkuva VWAP seuraa ajan mittaan päivän lopun VWAP-laskelmia ja muodostaa siten oleellisesti liukuvan keskiarvon. Sen aikaa voidaan säätää sisältämään niin monta tai niin vähän VWAP arvoja kuin halutaan. Alla on kuva liikkuvasta VWAPISTA, jota sovelletaan päivittäisessä kaaviossa s&P 500 (vaaleanpunainen viiva).
on huomattava, että VWAP ja liikkuva VWAP eivät välttämättä toimi valuutoilla / forex johtuen siitä, että monet ohjelmistoalustat eivät huomioi volyymitietoja tässä omaisuusluokassa.
lasketaan VWAP
VWAP lasketaan seuraavien vaiheiden kautta:
1. Laske kullekin ajanjaksolle tyypillinen hinta, joka on yhtä suuri kuin korkean, alhaisen ja läheisen hinnan summa jaettuna kolmella . Yksi tanko tai kynttilänjalka on yhtä aikaa. Mitä tämä aika on asetettu on jopa elinkeinonharjoittajan harkinnan (esim., 5-minuutti, 30-minuutti, jne.).
2. Otetaan tyypillinen hinta (TP) ja kerrotaan tilavuudella (V), jolloin saadaan arvo TP*V.
3. Pidä käynnissä taulukointi TP * V loppusummat sekä käynnissä vastaavuus tilavuus loppusummat. Nämä ovat additiivinen ja aggregaatti aikana päivän.
4. VWAP lasketaan kaavalla: kumulatiivinen TP*V / kumulatiivinen tilavuus
tämä laskelma, kun se suoritetaan jokaisena ajanjaksona, tuottaa volyymipainotetun keskihinnan kullekin datapisteelle. Nämä tiedot päällekkäin Hintakaavio ja muodostavat rivin, samanlainen ensimmäinen kuva tässä artikkelissa.
VWAP: n siirtäminen on yksinkertaisesti erilaisten päivän lopun VWAP-lukujen yhteenlaskua ja niiden keskiarvon laskemista käyttäjän määrittämältä ajanjaksolta.
VWAP lasketaan automaattisesti Oman kartoitusohjelmistossa. Ei pitäisi olla matemaattisia tai numeerisia muuttujia, jotka tarvitsevat säätöä. Liikkuvassa VWAP indikaattori, yksi täytyy asettaa haluttu määrä aikoja.
käyttö VWAP ja liikkuvat VWAP
VWAP, on päivänsisäinen indikaattori, on parasta lyhyen aikavälin kauppiaille, jotka ottavat kaupat kestävät yleensä vain minuuteista tunteihin.
pitkän aikavälin keskiarvona liikkuva VWAP sopii paremmin pitkäaikaisille kauppiaille, jotka tekevät kauppoja päivien, viikkojen tai kuukausien ajan.
liikkuva VWAP on trendiä seuraava indikaattori ja toimii samalla tavalla kuin liukuvat keskiarvot tai liukuvat keskiarvot, kuten liikkuva lineaarinen regressio. Niille, jotka käyttävät trendi seuraavat kallioperä niiden kaupankäynnin strategioita, liikkuvat VWAP voisi olla elinkelpoinen indikaattori integroida omaan järjestelmään.
hintojen kääntäminen kauppiaat voivat myös käyttää liikkuvaa VWAP. Tällaisissa tapauksissa, se on suositeltavaa, että yksi käyttää crossover strategia. Perusidea crossover strategiat on käyttää ”nopea” keskiarvo mitata suuntaus suuntaan, kun se ylittää yli ”hidas” keskiarvo.
hintojen kääntymisen löytämiseksi ajoissa on suositeltavaa käyttää lyhyempiä ajanjaksoja näiden keskiarvojen osalta. Esimerkiksi ”nopeasti” liikkuva VWAP-linja voidaan asettaa 1-3 jaksoon, kun taas hitaasti liikkuva VWAP-linja voidaan asettaa noin 5-10 jaksoon.
näin varmistetaan, että hinta reagoi riittävän nopeasti diagnosoidakseen trendin muutokset aikaisin ennen kuin suurin osa muutosta jo menee ohi ja jättää epäoptimaalisen aloituspisteen. Miten tätä lähestymistapaa käsitellään alla olevassa jaksossa.
Trading Examples
kuten edellä mainittiin, on olemassa kaksi perustapaa lähestyä kaupankäyntiä VWAP: n kanssa – joko trendikauppa tai hintojen kääntyminen. Aloitamme trendi kaupankäynnin aloittaa.
Trend Following Trading Examples
Like any indicator, using it as the sole basis for trading is not recommended. Yksi ei voi vain seurata kaltevuus liukuvan keskiarvon tyyppi indikaattorin ja odottaa vinosti kertoimet riittävästi Oman hyväksi. Trend following on perusta yleisin strategia kaupankäynnin, mutta se on vielä sovellettava asianmukaisesti. Tämä voi tarkoittaa ottaen vihjeitä hinta toimia, kaavion malleja, muut tekniset indikaattorit, ja / tai perusanalyysi.
tämä viesti on omistettu kohti teknistä analyysiä, joten käytämme liikkuvat VWAP yhteydessä yksi toinen samalla teemalla indikaattori. Käytämme johdannainen oskillaattori, joka kulkee nouseva aikoja ja laskeva aikoja, kun se on yli ja alle nollan, vastaavasti.
kauppasääntömme ovat yksinkertaiset:
Pitkät kaupat
- liikkuvan VWAP: n on oltava positiivisesti kalteva
- Derivoituvan VWAP: n on oltava nollan yläpuolella
kauppa poistuu
- jompikumpi näistä kahdesta kriteeristä mitätöidään
Esimerkki #1
katsotaanpa esimerkkiä, jossa käytetään liikkuvaa VWAP: ta s & p 500.
koska liikkuva VWAP-linja on kauttaaltaan positiivisesti kalteva, olemme puolueellisia vain pitkien kauppojen suhteen. Nämä tulevat, kun johdannainen oskillaattori tulee nollan yläpuolelle, ja suljetaan, kun se kulkee nollan alapuolella. Kaupat merkitään pois” osta ” – vyöhykkeillä pystysuorien valkoisten viivojen välissä.
tämä tuotti neljä kunnon kokoista voittajaa ja yhden pienen häviäjän.
Esimerkki #2
tässä sovelletaan tätä perusjärjestelmää ETF:ään, joka seuraa kahvin futuurimarkkinoita (kaupankäyntitunnus NYSEARCA: JO).
meillä on yksi pitkä kauppa ja neljä lyhyttä kauppaa.
Tämä on sekavampi suoritus, tuottaen yhden voittajan, yhden häviäjän ja kolme, jotka karkeasti menivät tasan.
hintojen kääntyminen kaupankäynnin esimerkkejä
hintojen kääntyminen kaupat toteutetaan käyttämällä liikkuvaa VWAP crossover-strategiaa. Mitä pidempi ajanjakso, sitä enemmän vanhaa tietoa siellä kääritään indikaattoriin. Haluamme minimoida tämän, jotta peruutukset saadaan mahdollisimman ajoissa kiinni, joten haluamme lyhentää määräaikaa.
haluamme jaksojen olevan lyhyitä, mutta emme niin lyhyitä, että päädymme johonkin, joka on hyvin katkonainen ja lähettää useita vääriä tai epäselviä signaaleja. Kun kyseessä on liikkuvat VWAP, voimme laskea ajan ”nopea” linja aina alas 1, tarvittaessa. Meidän ”hidas” linja voi olla niinkin lyhyt kuin 5 jaksoa.
saadaksemme tiedon siitä, milloin hinta voi olla venymässä, voimme yhdistää sen toiseen hintojen kääntymisen indikaattoriin, kuten kirjekanavaan. Tämä indikaattori, kuten tarkemmin tässä artikkelissa, diagnoosit, kun hinta voidaan venyttää. Pitääksemme signaalit mahdollisimman tarkasti, käytämme tiukempaa ajanjaksoa (10) ja käytämme keskihajontaa 5. On harvinaista, että hinta rikkoo ylä-tai ala-Kaistan asetukset näin tiukka, jonka pitäisi teoriassa parantaa niiden luotettavuutta.
So to lay out our rules for this system:
Pitkät kaupat
- Nopea (1-periodi) linja ylittää hitaan (5-periodi) linjan
- alimman kaistan tuore kosketus
lyhyet kaupat
Kauppalähdöt
- liikkuvan myöhempi crossover VWAP lines to disconfirm previous trend
example
Let ’ s apply this to the daily chart of the crude oil Market.
alla olevassa kaaviossa, juuri ennen ensimmäistä kaupan setup näemme puhkeamista vauhtia, joka aiheuttaa hinta lyödä vastaan alkuun bändi kirjekuoren kanava. Kun liikkuvat VWAP linjat ristiin kuvaamaan laskeva kuvio, lyhyt kauppa setup näkyy tässä vaiheessa (punainen nuoli). Tämä vie meidät alas noin 2% -3% ennen ”nopeasti” liikkuva VWAP linja ylittää takaisin yli disconvahvistaa suuntaus. Tämä johtaa kaupan exit (valkoinen nuoli).
myöhemmin nähdään sama tilanne. Hinta liikkuu ylös ja kulkee kirjekuoren kanavan ylimmän kaistan kautta. Jokaisessa kahdessa myöhemmässä kynttilässä se osuu kanavaan uudelleen, mutta molemmat torjuvat tason. Kun nopeasti liikkuva VWAP-viiva ylittää hitaan viivan alapuolella, tämä on signaali ottaa toinen lyhyt päinvastainen suuntaus (punainen nuoli). Linjat uudelleen ristiin viisi kynttilää myöhemmin, jossa kauppa oli poistunut (valkoinen nuoli). Jos kaupat avataan ja suljetaan auki ja kiinni jokaisen kynttilän tämä kauppa olisi karkeasti mennyt tasan.
Trading VWAP
VWAP lasketaan vain päivänsisäisesti, ja sitä käytetään markkinoilla lähinnä sen tarkistamiseen, onko arvopaperi hyvä arvo päivittäisen aikataulun perusteella. Jos hinta on alle VWAP, sitä voidaan pitää hyvä hinta ostaa. Kun hinta on yli VWAP se voidaan pitää hyvä hinta myydä.
Jos tarkastelemme tätä esimerkkiä 5 minuutin kaaviosta Applella (AAPL), hinta on alle VWAP: n osoittaa, että Apple voisi olla kohtuullinen arvo (tai pitkä kauppa yhdellä näistä hinnoista on laatu täyttö).
samoin, koska hinta ylittää VWAP: n, se voisi ilmoittaa kauppiaalle, että Apple on kallis päivänsisäisesti. Jos hän aikoo mennä pitkä/ostaa osaketta suunnitelma pitää sitä vain lyhyellä aikavälillä, se voi olla parasta odottaa.
on selvää, että VWAP ei ole päivänsisäinen indikaattori, jolla pitäisi käydä kauppaa yksin. Mutta se on yksi työkalu, joka voidaan sisällyttää indikaattori asettaa auttaa paremmin ilmoittamaan kaupankäynnin päätöksiä.
johtopäätös
VWAP lasketaan koko kaupankäyntipäivän ajan, ja siitä voi olla hyötyä määritettäessä, onko omaisuuserä päivänsisäisesti halpa vai kallis. Kauppiaat voivat tarkistaa VWAP lopussa päivä määrittää laadun niiden toteuttamista, jos he ottivat kantaa, että erityistä turvallisuutta. Jos niiden täyttöhinta olisi alle VWAP: n, tätä pidettäisiin plussana (jos kauppa on osto/pitkä positio). Jos hinta ylittää VWAP: n, tämä katsotaan negatiiviseksi.
VWAP alkaa uudelleen jokaisena kaupankäyntipäivänä.
liikkuva VWAP on trendiä seuraava indikaattori. Se yhdistää VWAP useita eri päiviä ja voidaan räätälöidä tarpeisiin tietyn elinkeinonharjoittajan. Pitkän aikavälin liikkuvat VWAP: t käyttävät yleensä pitkän aikavälin kauppiaiden seurata usean kuukauden tai usean vuoden trendejä. Se voi tasoittaa ”melua” markkinoilla kauppiaille, jotka ovat enemmän huolissaan pitkän aikavälin suuntauksia tai syklisyyttä, joka voi olla tietyillä markkinoilla sen sijaan, että keskitytään day-to-day liikkumista.
hintojen kääntyminen kauppiaat saattavat käyttää crossover liikkuvat VWAP n paikantaa käännekohtia markkinoilla. Liikkuva VWAP on siis erittäin monipuolinen ja hyvin samanlainen käsite liukuva keskiarvo.